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经济物理|
TSALLIS理论的一点小认识~~
热度 1 黄志福 2015-3-24 14:14
我的科研生涯就是从接触TSALLIS理论开始，在开始的一段时间里面，我每天都在纠结着这个理论的自洽性，当然也越来越意识到其中的不合理性。在前期的TSALLIS相关学习研究接触之后，我觉得有几个问题是必须研究清楚的。 1、TSALLIS理论之所以没有完全死光光，有个重要的原因就是TSALLIS得到的分布函数（也叫q-高斯分布）对 ...
5751 次阅读|2 个评论 热度 1
金融时间序列的认识误区~~
热度 4 黄志福 2012-3-20 15:18
本人是统计物理出身的，所以可能立足点跟大伙不太一样，我觉得程序化交易本质上就是研究金融时间序列，然后编程实现。对于金融时间序列，我觉得有几点必须要说的： 一,首先肯定不是布朗运动过程（数学上的维纳过程），所以那些什么马尔可夫的方法用来交易会害死人的。当然有个好的地方，鞅过程的假设也不成立，所以会存在套 ...
个人分类: 经济物理|7111 次阅读|8 个评论 热度 4

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